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バークレイズ・キャピタルが提供する米国債券指数。
米国において投資適格の格付基準を有している国債、政府関連債、社債、担保付証券(MBS:モーゲージ証券、ABS:アセットバック証券、CMBS:商業用不動産担保証券、Hybrid ARM:ハイブリッド変動金利型住宅ローン)などが対象。
上記すべての債券を含めた総合型インデックスである、バークレイズ・キャピタル 米国総合指数(旧:リーマン・ブラザーズ 米国総合指数)は、国内外の多くの投資信託のベンチマークとして利用されており、米国債券市場を代表する有名なインデックス。
(2008年にリーマン・ブラザーズが算出してきた各種インデックスがバークレイズ・キャピタルのインデックス・ファミリーに統合された)
このインデックスは・・・
・残存期間が1-10年の投資適格社債、および、政府(米国政府、国際機関、地方自治体、外国政府機関)の発行する債券が対象
・残存金額 2億5000万ドル以上
・「投資適格」の格付け(Moody’s:Baa3以上、S&P:BBB-以上、Fitch:BBB-以上)
| 種類 | インデックス |
|---|---|
| インデックス名 | ブルームバーグ・バークレイズ 米国中期クレジット指数 Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Bond Index (旧:リーマン・ブラザーズ 中期 米国クレジット指数 : Lehman Brothers Intermediate US Credit Index) |
| 提供者 | Barclays |
| 大カテゴリ | 外国債券 |
| 小カテゴリ | 米国債券 |
| 国 | 米国 →国データを見る |
| スタイル | 中期 |
| リターン | 配当込み (トータルリターン) |
| 通貨 | 米ドルベース |
| 累積 | 年率平均 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年初来 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
| リターン (%) | +5 | +1.7 | +2.9 | +3.4 | +4.2 | -1.2 | +3.9 | +3.7 | +4.5 | +5.1 |
| リスク (%) | 1.5 | 0.8 | 1.7 | 3.5 | 7.1 | 7.2 | 9.1 | 7.6 | 7 | 6.1 |
| シャープレシオ | 3.3 | 2.1 | 1.7 | 1 | 0.6 | -0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
| 100円 投資 | 105 | 102 | 103 | 103 | 113 | 94 | 147 | 173 | 239 | 445 |
メモ
※期間別のリターン・リスクの分布グラフ (丸の大きさは期間の違いを表す)
※1年未満は累積値、1年以上は年率平均値
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
メモ
※累積リターンの推移をベンチマークと比較
※グラフ上部のボタンで任意の期間を選択可能、その期間の累積リターンを表示
メモ
※マウスオーバーすると、その年のリターンを表示(%)
メモ
※1年未満は累積リターン、1年以上は年率平均リターン
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
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