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DJ Wilshire(Dow Jones Wilshire:ダウ・ジョーンズ・ウィルシャー)5000インデックス シリーズ。
米Dow Jones社が提供する外国株式インデックス(米国株価指数)。
代表的なインデックスのDJ Wilshire 5000(ウィルシャー5000)は、米国市場を幅広くカバーすることで有名なインデックスで、5,000以上もの銘柄で構成される。
米国株価指数の中では、構成銘柄数が最大級。銘柄にはREITも含まれる。
サイズ別(大型、中型、小型、マイクロ)、スタイル別(バリュー、グロース)に分類してインデックスを提供。
■インデックスの主な構成 (2008年11月現在)
DJ Wilshire 5000シリーズ
・Wilshire 5000
├Wilshire 4500
└Wilshire US(サイズ別、スタイル別)
このインデックスは・・
・Wilshire 5000(ウィルシャー5000)から、S&P 500の組み入れ銘柄を除く、中型株/小型株で構成
| 種類 | インデックス |
|---|---|
| インデックス名 | DJ Wilshire 4500(ウィルシャー4500) (配当込み) Dow Jones Wilshire 4500 Completion Total Return |
| 提供者 | Wilshire Associates |
| 大カテゴリ | 外国株式 |
| 小カテゴリ | 米国株式 |
| 国 | 米国 →国データを見る |
| スタイル | 中型/小型 |
| リターン | 配当込み (トータルリターン) |
| 通貨 | 米ドルベース |
| 累積 | 年率平均 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年初来 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
| リターン (%) | +12.9 | +7.1 | +23.8 | +16.9 | +16.9 | +13.2 | +11.7 | +12.2 | +10.2 | +10.1 |
| リスク (%) | 5.9 | 3.2 | 6 | 20.2 | 18.8 | 22.4 | 20.8 | 18.9 | 19.5 | 19.9 |
| シャープレシオ | 2.2 | 2.2 | 4 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| 100円 投資 | 113 | 107 | 124 | 117 | 160 | 186 | 304 | 566 | 702 | 1792 |
メモ
※期間別のリターン・リスクの分布グラフ (丸の大きさは期間の違いを表す)
※1年未満は累積値、1年以上は年率平均値
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
メモ
※累積リターンの推移をベンチマークと比較
※グラフ上部のボタンで任意の期間を選択可能、その期間の累積リターンを表示
メモ
※マウスオーバーすると、その年のリターンを表示(%)
メモ
※1年未満は累積リターン、1年以上は年率平均リターン
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
(なし)
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