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過去20年実績 過去20年実績
| 平均リターン -% | リスク -% | シャープレシオ - |
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このツールの主な機能 (→ 使い方ガイド)
- 各資産への投資比率（％）を入力して、ポートフォリオの過去分析ができます
- 作成したポートフォリオを最大5つまで保存でき、比較分析ができます
- 各データは毎月更新（毎月12日～17日頃）され、リターン値なども毎月変動します
▼使用するデータ： 過去20年実績（2004年10月末－2024年10月末）
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上のフォームで、各資産への投資比率（％）を入力すると、ポートフォリオが作成されます。
同時に、そのポートフォリオの過去分析ができます。
作成したポートフォリオは、最大5つまで保存でき、ログインすれば、いつでもこのページから呼び出せます。
保存したポートフォリオの過去リターン・リスク値は、実際のマーケットの動きに合わせて、毎月自動的に更新されます。
（毎月12日～17日頃に更新）
▼参考ページ
表示された結果やグラフをより理解するために・・
→投資の勉強 「世界標準の投資法」
使用しているデータについて
相関係数
注意事項
現在の最新データ： 2024年10月末 （毎月12日～17日頃に更新）
シミュレーションの条件
| 資産 | 資産の説明 | 通貨 | 年率平均 | データ期間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン | リスク |
シャープ レシオ |
|||||
| 現金 | 現金 | 日本の短期金利 | 円 | 0.1% | 0% | 1.6 | 過去20年実績（2004年10月末－2024年10月末） |
| 株式 | 日本株 | 東証1部に上場している全銘柄 | 円 | 6.8% | 16.7% | 0.41 | 過去20年実績（2004年10月末－2024年10月末） |
| 米国株 | 米国を代表する大型500銘柄 | 円 | 12.5% | 18.2% | 0.68 | 過去20年実績（2004年10月末－2024年10月末） | |
| 先進国株 | 日本を除く先進国株（約22か国、米国含む） | 円 | 11.3% | 18.8% | 0.6 | 過去20年実績（2004年10月末－2024年10月末） | |
| エマージング株 | BRICsを含む新興国株（約22か国） | 円 | 9.3% | 22.4% | 0.41 | 過去20年実績（2004年10月末－2024年10月末） | |
| 債券 | 日本債券 | 日本の国債・社債・政府関連債など | 円 | 1% | 2.1% | 0.48 | 過去20年実績（2004年10月末－2024年10月末） |
| 先進国債券 | 日本を除く先進国の国債（約23か国） | 円 | 4.1% | 8.5% | 0.49 | 過去20年実績（2004年10月末－2024年10月末） | |
| エマージング債 | 新興国の国債（約30か国） | 円 | 7.4% | 11.5% | 0.64 | 過去20年実績（2004年10月末－2024年10月末） | |
| その他 | 日本REIT | 東証に上場している全REIT銘柄 | 円 | 5% | 17.5% | 0.29 | 過去20年実績（2004年10月末－2024年10月末） |
| 先進国REIT | 日本を除く先進国のREIT（約14か国） | 円 | 8.6% | 21.6% | 0.4 | 過去20年実績（2004年10月末－2024年10月末） | |
| エマージングREIT | 新興国のREIT（約7か国） | 円 | 6.4% | 22.9% | 0.28 | 過去19年実績（2005年5月末－2024年10月末） | |
| コモディティ | 原油・金・小麦など商品先物（約24商品） | 円 | 1.2% | 18.7% | 0.06 | 過去20年実績（2004年10月末－2024年10月末） | |
| 金 | 金現物取引価格（ロンドン金価格） | 円 | 11.9% | 16.6% | 0.72 | 過去20年実績（2004年10月末－2024年10月末） | |
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- リターンは複利計算（配当がある場合は再投資）されています
- 外国資産は当サイトにて独自に円換算されています
- ポートフォリオは毎月リバランスされています
- ポートフォリオは各資産の月次データを元に計算されています
- データが20年に満たない資産に投資した場合、データ不足期間中は「リターン0％」で計算されています
- 相関係数とは、2つの資産の関連度合いを示す統計値です →相関係数とは
- ここでは、相関係数を6段階に色分けし、資産を組み合わせる際の分散効果を知ることができます
- 相関係数は円ベースにおける過去実績値を使用しています （数値データは非公開）
- データ期間：過去20年実績値（2004年10月末－2024年10月末）
| 2つの資産は同じ動きをする （＝分散効果が低い） |
1～ | ～0 | 0～ | ～-1 | 2つの資産は反対の動きをする （＝分散効果が高い） |
| 現金 | 日本株 | 米国株 | 先進国株 | エマージング株 | 日本債券 | 先進国債券 | エマージング債 | 日本REIT | 先進国REIT | エマージングREIT | コモディティ | 金 | |
| 現金 | |||||||||||||
| 日本株 | |||||||||||||
| 米国株 | |||||||||||||
| 先進国株 | |||||||||||||
| エマージング株 | |||||||||||||
| 日本債券 | |||||||||||||
| 先進国債券 | |||||||||||||
| エマージング債 | |||||||||||||
| 日本REIT | |||||||||||||
| 先進国REIT | |||||||||||||
| エマージングREIT | |||||||||||||
| コモディティ | |||||||||||||
| 金 |
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