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過去20年実績 過去20年実績
| 平均リターン -% | リスク -% | シャープレシオ - |
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このツールの主な機能 (→ 使い方ガイド)
- 各資産への投資比率（％）を入力して、ポートフォリオの過去分析ができます
- 作成したポートフォリオを最大5つまで保存でき、比較分析ができます
- 各データは毎月更新（毎月12日～17日頃）され、リターン値なども毎月変動します
▼使用するデータ： 過去20年実績（2004年3月末－2024年3月末）
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過去20年実績データ（2004年3月末－2024年3月末、円ベース）
| 平均リターン 10.6% | リスク 18.2% | シャープレシオ 0.58 |
リスク vs リターン表
- 過去20年における各資産の年率平均したリターンとリスクの分布図です
- 資産ごとの「ハイリスク・ハイリターン度合い」を直感的に知ることができます
- 図の右上に分布されている資産ほど「ハイリスク・ハイリターンな資産」、逆に左下は「ローリスク・ローリターンな資産」となります
- ポートフォリオは、毎月リバランスを実施したと想定（コスト・税金は考慮しない）
100万円を投資したら、いくらになった？
- 20年前に100万円を投資していたら、現在いくらになったかの試算です
（配当はすべて再投資し、売買コスト・税金は考慮しない） - 資産ごとの「リターンの大きさ」を直感的に知ることができます
資産価値がどのように変化したか
- 過去1か月～20年の各期間における、資産価値の増加率（％）と推移です （小技）
- 資産ごとの「値動きの大きさ・推移」を直感的に知ることができます
最高リターンと最低リターン
- 過去20年間における最高・最低リターン（年率リターン）です
- 「1年間で得られた最大のプラスリターン、マイナスリターン」を知ることができます
大暴落！ あの時のリターンは？
- 過去実際に起きた大暴落の期間中の累積リターンです
- マイナス環境において、ポートフォリオが実際どうだったかを知ることができます
期間別リターン表
- 直近月（2024年3月）から遡った過去実績リターンです
- 1年未満のリターンは累積リターン、1年以上は年率平均リターンとなります
| 資産 | 累積リターン | 年率平均リターン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
| ポートフォリオ | 6.2% | 13.8% | 22.5% | 40.5% | 19.8% | 18.5% | 13.6% | 15.5% | 10.6% | |
| 現金 | 現金 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1% |
| 株式 | 日本株 | 4.4% | 18.1% | 20.5% | 41.3% | 15.1% | 14.4% | 11.2% | 11.3% | 6.5% |
| 米国株 | 6.1% | 15.5% | 25% | 45.2% | 23.2% | 21.7% | 17.1% | 18.8% | 12.1% | |
| 先進国株 | 6.5% | 14.1% | 24% | 42.6% | 22% | 20.1% | 14.5% | 16.6% | 11.1% | |
| エマージング株 | 5.7% | 7.4% | 12.7% | 23.2% | 6.2% | 9.1% | 7.4% | 10.1% | 8.8% | |
| 債券 | 日本債券 | -0.1% | -0.5% | 0.4% | -2.2% | -1.7% | -1.2% | 0.4% | 1% | 1.1% |
| 先進国債券 | 1.2% | 5% | 8.3% | 15.8% | 5.5% | 5.2% | 3.6% | 4.3% | 4.3% | |
| エマージング債 | 5.2% | 7% | 13.6% | 26.3% | 9.8% | 7.1% | 6.8% | 8.7% | 7.5% | |
| その他 | 日本REIT | 5.8% | 0.6% | -1.3% | 4.9% | 0.1% | 2.7% | 6% | 9.7% | 5.7% |
| 先進国REIT | 4% | 5% | 18.2% | 27.2% | 13.6% | 9.3% | 9.5% | 15.1% | 8.4% | |
| エマージングREIT | -0.4% | 7.5% | 14.7% | 22.8% | 16.9% | 5.3% | 2.4% | 7.7% | ||
| コモディティ | 6.5% | 7.1% | -0.6% | 12.8% | 21.5% | 13.1% | 2.3% | 3.2% | 1.3% | |
| 金 | 11.9% | 12.2% | 20.2% | 26.6% | 21.9% | 18.3% | 9.6% | 9.1% | 10.6% | |
資産データの比較表 (過去20年)
| 資産 | 配分比率 | 年率平均 | 100万円 投資 | 関連する ファンド | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン | リスク |
シャープ レシオ |
|||||
| ポートフォリオ | 100% | 10.6% | 18.2% | 0.58 | 746万円 | - | |
| 現金 | 現金 | 0% | 0.1% | 0% | 1.51 | 101万円 | - |
| 株式 | 日本株 | 10% | 6.5% | 16.8% | 0.38 | 351万円 | 一覧 |
| 米国株 | 0% | 12.1% | 18% | 0.67 | 982万円 | 一覧 | |
| 先進国株 | 80% | 11.1% | 18.6% | 0.6 | 827万円 | 一覧 | |
| エマージング株 | 10% | 8.8% | 22.2% | 0.4 | 545万円 | 一覧 | |
| 債券 | 日本債券 | 0% | 1.1% | 2% | 0.55 | 125万円 | 一覧 |
| 先進国債券 | 0% | 4.3% | 8.4% | 0.51 | 232万円 | 一覧 | |
| エマージング債 | 0% | 7.5% | 11.4% | 0.66 | 424万円 | 一覧 | |
| その他 | 日本REIT | 0% | 5.7% | 17.6% | 0.33 | 305万円 | 一覧 |
| 先進国REIT | 0% | 8.4% | 21.7% | 0.39 | 504万円 | 一覧 | |
| エマージングREIT | 0% | 6.2% | 23.2% | 0.27 | 308万円 | 一覧 | |
| コモディティ | 0% | 1.3% | 18.5% | 0.07 | 129万円 | 一覧 | |
| 金 | 0% | 10.6% | 16.3% | 0.65 | 757万円 | 一覧 | |
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相関係数
注意事項
現在の最新データ： 2024年3月末 （毎月12日～17日頃に更新）
シミュレーションの条件
| 資産 | 資産の説明 | 通貨 | 年率平均 | データ期間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン | リスク |
シャープ レシオ |
|||||
| 現金 | 現金 | 日本の短期金利 | 円 | 0.1% | 0% | 1.51 | 過去20年実績（2004年3月末－2024年3月末） |
| 株式 | 日本株 | 東証1部に上場している全銘柄 | 円 | 6.5% | 16.8% | 0.38 | 過去20年実績（2004年3月末－2024年3月末） |
| 米国株 | 米国を代表する大型500銘柄 | 円 | 12.1% | 18% | 0.67 | 過去20年実績（2004年3月末－2024年3月末） | |
| 先進国株 | 日本を除く先進国株（約22か国、米国含む） | 円 | 11.1% | 18.6% | 0.6 | 過去20年実績（2004年3月末－2024年3月末） | |
| エマージング株 | BRICsを含む新興国株（約22か国） | 円 | 8.8% | 22.2% | 0.4 | 過去20年実績（2004年3月末－2024年3月末） | |
| 債券 | 日本債券 | 日本の国債・社債・政府関連債など | 円 | 1.1% | 2% | 0.55 | 過去20年実績（2004年3月末－2024年3月末） |
| 先進国債券 | 日本を除く先進国の国債（約23か国） | 円 | 4.3% | 8.4% | 0.51 | 過去20年実績（2004年3月末－2024年3月末） | |
| エマージング債 | 新興国の国債（約30か国） | 円 | 7.5% | 11.4% | 0.66 | 過去20年実績（2004年3月末－2024年3月末） | |
| その他 | 日本REIT | 東証に上場している全REIT銘柄 | 円 | 5.7% | 17.6% | 0.33 | 過去20年実績（2004年3月末－2024年3月末） |
| 先進国REIT | 日本を除く先進国のREIT（約14か国） | 円 | 8.4% | 21.7% | 0.39 | 過去20年実績（2004年3月末－2024年3月末） | |
| エマージングREIT | 新興国のREIT（約7か国） | 円 | 6.2% | 23.2% | 0.27 | 過去19年実績（2005年5月末－2024年3月末） | |
| コモディティ | 原油・金・小麦など商品先物（約24商品） | 円 | 1.3% | 18.5% | 0.07 | 過去20年実績（2004年3月末－2024年3月末） | |
| 金 | 金現物取引価格（ロンドン金価格） | 円 | 10.6% | 16.3% | 0.65 | 過去20年実績（2004年3月末－2024年3月末） | |
- 売買手数料や運用コスト、リバランスコスト、税金など投資コストは計算に含まれていません
- リターンは複利計算（配当がある場合は再投資）されています
- 外国資産は当サイトにて独自に円換算されています
- ポートフォリオは毎月リバランスされています
- ポートフォリオは各資産の月次データを元に計算されています
- データが20年に満たない資産に投資した場合、データ不足期間中は「リターン0％」で計算されています
- 相関係数とは、2つの資産の関連度合いを示す統計値です →相関係数とは
- ここでは、相関係数を6段階に色分けし、資産を組み合わせる際の分散効果を知ることができます
- 相関係数は円ベースにおける過去実績値を使用しています （数値データは非公開）
- データ期間：過去20年実績値（2004年3月末－2024年3月末）
| 2つの資産は同じ動きをする （＝分散効果が低い） |
1～ | ～0 | 0～ | ～-1 | 2つの資産は反対の動きをする （＝分散効果が高い） |
| 現金 | 日本株 | 米国株 | 先進国株 | エマージング株 | 日本債券 | 先進国債券 | エマージング債 | 日本REIT | 先進国REIT | エマージングREIT | コモディティ | 金 | |
| 現金 | |||||||||||||
| 日本株 | |||||||||||||
| 米国株 | |||||||||||||
| 先進国株 | |||||||||||||
| エマージング株 | |||||||||||||
| 日本債券 | |||||||||||||
| 先進国債券 | |||||||||||||
| エマージング債 | |||||||||||||
| 日本REIT | |||||||||||||
| 先進国REIT | |||||||||||||
| エマージングREIT | |||||||||||||
| コモディティ | |||||||||||||
| 金 |
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