過去20年実績 過去20年実績
平均リターン -% | リスク -% | シャープレシオ - |
平均リターン -% | リスク -% | シャープレシオ - |
平均リターン 11.6% | リスク 18.1% | シャープレシオ 0.64 |
資産 | 累積リターン | 年率平均リターン | ||||||||
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1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
ポートフォリオ | 6% | 13.9% | 22.5% | 40.6% | 19.8% | 19.3% | 15.3% | 17.1% | 11.6% | |
現金 | 現金 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1% |
株式 | 日本株 | 4.4% | 18.1% | 20.5% | 41.3% | 15.1% | 14.4% | 11.2% | 11.3% | 6.5% |
米国株 | 6.1% | 15.5% | 25% | 45.2% | 23.2% | 21.7% | 17.1% | 18.8% | 12.1% | |
先進国株 | 6.5% | 14.1% | 24% | 42.6% | 22% | 20.1% | 14.5% | 16.6% | 11.1% | |
エマージング株 | 5.7% | 7.4% | 12.7% | 23.2% | 6.2% | 9.1% | 7.4% | 10.1% | 8.8% | |
債券 | 日本債券 | -0.1% | -0.5% | 0.4% | -2.2% | -1.7% | -1.2% | 0.4% | 1% | 1.1% |
先進国債券 | 1.2% | 5% | 8.3% | 15.8% | 5.5% | 5.2% | 3.6% | 4.3% | 4.3% | |
エマージング債 | 5.2% | 7% | 13.6% | 26.3% | 9.8% | 7.1% | 6.8% | 8.7% | 7.5% | |
その他 | 日本REIT | 5.8% | 0.6% | -1.3% | 4.9% | 0.1% | 2.7% | 6% | 9.7% | 5.7% |
先進国REIT | 4% | 5% | 18.2% | 27.2% | 13.6% | 9.3% | 9.5% | 15.1% | 8.4% | |
エマージングREIT | -0.4% | 7.5% | 14.7% | 22.8% | 16.9% | 5.3% | 2.4% | 7.7% | ||
コモディティ | 6.5% | 7.1% | -0.6% | 12.8% | 21.5% | 13.1% | 2.3% | 3.2% | 1.3% | |
金 | 11.9% | 12.2% | 20.2% | 26.6% | 21.9% | 18.3% | 9.6% | 9.1% | 10.6% |
資産 | 配分比率 | 年率平均 | 100万円 投資 | 関連する ファンド | |||
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リターン | リスク |
シャープ レシオ |
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ポートフォリオ | 100% | 11.6% | 18.1% | 0.64 | 901万円 | - | |
現金 | 現金 | 0% | 0.1% | 0% | 1.51 | 101万円 | - |
株式 | 日本株 | 0% | 6.5% | 16.8% | 0.38 | 351万円 | 一覧 |
米国株 | 80% | 12.1% | 18% | 0.67 | 982万円 | 一覧 | |
先進国株 | 0% | 11.1% | 18.6% | 0.6 | 827万円 | 一覧 | |
エマージング株 | 20% | 8.8% | 22.2% | 0.4 | 545万円 | 一覧 | |
債券 | 日本債券 | 0% | 1.1% | 2% | 0.55 | 125万円 | 一覧 |
先進国債券 | 0% | 4.3% | 8.4% | 0.51 | 232万円 | 一覧 | |
エマージング債 | 0% | 7.5% | 11.4% | 0.66 | 424万円 | 一覧 | |
その他 | 日本REIT | 0% | 5.7% | 17.6% | 0.33 | 305万円 | 一覧 |
先進国REIT | 0% | 8.4% | 21.7% | 0.39 | 504万円 | 一覧 | |
エマージングREIT | 0% | 6.2% | 23.2% | 0.27 | 308万円 | 一覧 | |
コモディティ | 0% | 1.3% | 18.5% | 0.07 | 129万円 | 一覧 | |
金 | 0% | 10.6% | 16.3% | 0.65 | 757万円 | 一覧 |
資産 | 資産の説明 | 通貨 | 年率平均 | データ期間 | |||
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リターン | リスク |
シャープ レシオ |
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現金 | 現金 | 日本の短期金利 | 円 | 0.1% | 0% | 1.51 | 過去20年実績(2004年3月末-2024年3月末) |
株式 | 日本株 | 東証1部に上場している全銘柄 | 円 | 6.5% | 16.8% | 0.38 | 過去20年実績(2004年3月末-2024年3月末) |
米国株 | 米国を代表する大型500銘柄 | 円 | 12.1% | 18% | 0.67 | 過去20年実績(2004年3月末-2024年3月末) | |
先進国株 | 日本を除く先進国株(約22か国、米国含む) | 円 | 11.1% | 18.6% | 0.6 | 過去20年実績(2004年3月末-2024年3月末) | |
エマージング株 | BRICsを含む新興国株(約22か国) | 円 | 8.8% | 22.2% | 0.4 | 過去20年実績(2004年3月末-2024年3月末) | |
債券 | 日本債券 | 日本の国債・社債・政府関連債など | 円 | 1.1% | 2% | 0.55 | 過去20年実績(2004年3月末-2024年3月末) |
先進国債券 | 日本を除く先進国の国債(約23か国) | 円 | 4.3% | 8.4% | 0.51 | 過去20年実績(2004年3月末-2024年3月末) | |
エマージング債 | 新興国の国債(約30か国) | 円 | 7.5% | 11.4% | 0.66 | 過去20年実績(2004年3月末-2024年3月末) | |
その他 | 日本REIT | 東証に上場している全REIT銘柄 | 円 | 5.7% | 17.6% | 0.33 | 過去20年実績(2004年3月末-2024年3月末) |
先進国REIT | 日本を除く先進国のREIT(約14か国) | 円 | 8.4% | 21.7% | 0.39 | 過去20年実績(2004年3月末-2024年3月末) | |
エマージングREIT | 新興国のREIT(約7か国) | 円 | 6.2% | 23.2% | 0.27 | 過去19年実績(2005年5月末-2024年3月末) | |
コモディティ | 原油・金・小麦など商品先物(約24商品) | 円 | 1.3% | 18.5% | 0.07 | 過去20年実績(2004年3月末-2024年3月末) | |
金 | 金現物取引価格(ロンドン金価格) | 円 | 10.6% | 16.3% | 0.65 | 過去20年実績(2004年3月末-2024年3月末) |
2つの資産は同じ動きをする (=分散効果が低い) |
1~ | ~0 | 0~ | ~-1 | 2つの資産は反対の動きをする (=分散効果が高い) |
現金 | 日本株 | 米国株 | 先進国株 | エマージング株 | 日本債券 | 先進国債券 | エマージング債 | 日本REIT | 先進国REIT | エマージングREIT | コモディティ | 金 | |
現金 | |||||||||||||
日本株 | |||||||||||||
米国株 | |||||||||||||
先進国株 | |||||||||||||
エマージング株 | |||||||||||||
日本債券 | |||||||||||||
先進国債券 | |||||||||||||
エマージング債 | |||||||||||||
日本REIT | |||||||||||||
先進国REIT | |||||||||||||
エマージングREIT | |||||||||||||
コモディティ | |||||||||||||
金 |