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米ロイター社、米Commodity Research Bureau(CRB)社、米Jefferies社が発表する商品指数(コモディティ インデックス)。
1957年から算出されており、50年以上歴史のある商品指数。
■対象商品 19種類 (2008年11月現在)
・エネルギー(原油、天然ガス、ガソリン、暖房油)
・産業金属(アルミニウム、銅、ニッケル)
・家畜(生牛、豚赤身肉)
・貴金属(金、銀)
・穀物(小麦、トウモロコシ、大豆)
・ソフト商品(綿花、砂糖、コーヒー、ココア、オレンジジュース)
※商品指数のER(Excess Return:エクセス・リターン)は、商品先物の価格変化に加えて、限月取引(次の限月に乗り換え)時のリターンを加味したもの
種類 | インデックス |
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インデックス名 | ロイター・ジェフリーズ CRB指数 Reuters/Jefferies-CRB Index Excess Return |
提供者 | Reuters/Jefferies |
大カテゴリ | コモディティ |
小カテゴリ | 商品総合指数 |
国 | - |
スタイル | - |
リターン | 配当なし (プライスリターン) |
通貨 | 米ドルベース |
累積 | 年率平均 | |||||||||
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年初来 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
リターン (%) | +10 | +10 | +2 | +8.4 | +16.2 | +9.6 | -0.5 | +1.9 | +0.1 | +0.8 |
リスク (%) | 4 | 4 | 8.7 | 12.8 | 15.6 | 20.2 | 17.2 | 16.8 | 17.6 | 15.2 |
シャープレシオ | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |
100円 投資 | 110 | 110 | 102 | 108 | 157 | 158 | 95 | 132 | 102 | 128 |
メモ
※期間別のリターン・リスクの分布グラフ (丸の大きさは期間の違いを表す)
※1年未満は累積値、1年以上は年率平均値
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
メモ
※累積リターンの推移をベンチマークと比較
※グラフ上部のボタンで任意の期間を選択可能、その期間の累積リターンを表示
メモ
※マウスオーバーすると、その年のリターンを表示(%)
メモ
※1年未満は累積リターン、1年以上は年率平均リターン
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
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